Algorithmic Trading System Design

Como um cientista de computador puramente você está na posição perfeita para começar em negociação algorítmica. Isso é algo que eu testemunhei em primeira mão em Quantiacs1. Onde cientistas e engenheiros são capazes de saltar para a direita em negociação automatizada sem qualquer experiência anterior. Em outras palavras, as costeletas de programação são o ingrediente principal necessário para começar. Para obter uma compreensão geral de quais desafios esperam por você após a criação de um sistema de negociação algorítmica, confira este post Quora. Construir um sistema de negociação a partir do zero vai exigir algum conhecimento de fundo, uma plataforma de negociação, dados de mercado e acesso ao mercado. Embora não seja um requisito, a escolha de uma única plataforma de negociação que fornece a maior parte destes recursos irá ajudá-lo a acelerar rapidamente. Dito isto, as habilidades que você desenvolver será transferível para qualquer linguagem de programação e praticamente qualquer plataforma. Acredite ou não, construindo estratégias de negociação automatizado isnt predicado em ser um especialista do mercado. No entanto, aprender mecânica de mercado básica irá ajudá-lo a descobrir estratégias de negociação rentável. Opções, Futuros e Outros Derivados por John C. Hull - Grande primeiro livro para entrar em finanças quantitativas, e abordá-lo do lado da matemática. Negociação quantitativa por Ernie Chan - Ernie Chan fornece o melhor livro introdutório para negociação quantitativa e orienta você através do processo de criação de algoritmos de negociação em MATLAB e Excel. Negociação Algorítmica de Futuros através da Aprendizagem de Máquinas - Uma desagregação de 5 páginas da aplicação de um modelo de aprendizagem de máquina simples aos indicadores de análise técnica comumente usados. Heres uma lista de leitura agregada PDF com uma repartição completa de livros, vídeos, cursos e fóruns de negociação. A melhor maneira de aprender é fazendo, e no caso de negociação automatizada que se resume a gráficos e codificação. Um bom ponto de partida é exemplos existentes de sistemas de negociação e exposições existentes de técnicas técnicas de análise. Além disso, um cientista de computador qualificado tem a vantagem adicional de ser capaz de aplicar o aprendizado da máquina à negociação algorítmica. Aqui estão alguns desses recursos: TradingView - Uma fantástica plataforma de gráficos visuais por conta própria, TradingView é um grande playground para ficar confortável com a análise técnica. Ele tem o benefício adicional de permitir que você script estratégias de negociação e navegar outras pessoas comércio idéias. Fórum de Negociação Automatizado - Grande comunidade on-line para postar perguntas para iniciantes e encontrar respostas para problemas comuns de quant quando apenas começando. Quant fóruns são um ótimo lugar para se tornar imerso em estratégias, ferramentas e técnicas. Seminário do YouTube sobre ideias comerciais com exemplos de código de trabalho no Github. Aprendizado de Máquinas: Mais apresentações sobre negociação automatizada podem ser encontradas no Quantiacs Quant Club. A maioria das pessoas de um fundo científico (se isso é ciência da computação ou engenharia) tiveram exposição a Python ou MATLAB, que passam a ser linguagens populares para finanças quantitativas. A Quantiacs criou uma caixa de ferramentas de código aberto que fornece backtesting e 15 anos de dados históricos de mercado gratuitamente. A melhor parte é tudo é construído em ambos Python e MATLAB dando-lhe a escolha do que para desenvolver o seu sistema com. Heres um exemplo de tendência de seguir a estratégia comercial em MATLAB. Este é todo o código necessário para executar um sistema de negociação automatizado, apresentando tanto o poder de MATLAB e da Caixa de ferramentas Quantiacs. O Quantiacs permite que você negocie 44 futuros e todos os estoques do SampP 500. Além disso, uma variedade de bibliotecas adicionais como TensorFlow são suportadas. (Limitação de responsabilidade: Eu trabalho na Quantiacs) Uma vez que você está pronto para ganhar dinheiro como um quant, você pode participar do último concurso de negociação Quantiacs automatizado, com um total de 2,250,000 em investimentos disponíveis: Você pode competir com os melhores quants Esta resposta foi completamente re Aqui estão 6 base de conhecimento principal para a construção de sistemas de negociação algorítmica. Você deve estar familiarizado com todos eles, a fim de construir sistemas de negociação eficaz. Alguns dos termos usados ​​podem ser ligeiramente técnicos, mas você deve ser capaz de entendê-los por Googling. Nota: (A maioria de) estes não se aplicam se você quiser fazer negociação de alta freqüência 1. Teorias de mercado Você precisa entender como funciona o mercado. Mais especificamente, você deve compreender as ineficiências do mercado, as relações entre os diferentes produtos ativos e o comportamento dos preços. Idéias comerciais resultam de ineficiências do mercado. Você precisará saber como avaliar ineficiências de mercado que lhe dão uma vantagem de negociação versus aqueles que não. Projetar robôs eficazes implica entender como os sistemas de negociação automatizados funcionam. Essencialmente, uma estratégia de negociação algorítmica consiste em 3 componentes principais: 1) Entradas, 2) Saídas e 3) Posição de dimensionamento. Você precisará projetar esses 3 componentes em relação à ineficiência do mercado que você está captando (e não, este não é um processo direto). Você não precisa saber a matemática avançada (embora ajudará se você aponta construir estratégias mais complexas). Boas habilidades de pensamento crítico e uma compreensão decente sobre estatísticas irão levá-lo muito longe. O design envolve backtesting (teste de borda de negociação e robustez) e otimização (maximizando o desempenho com ajuste de curva mínimo). Você precisará saber como gerenciar um portfólio de estratégias de negociação algorítmica também. As estratégias podem ser complementares ou conflitantes, o que pode levar a aumentos não planejados da exposição ao risco ou cobertura não desejada. Alocação de capital é importante também você dividir capital igualmente durante intervalos regulares ou recompensar os vencedores com mais capital Se você sabe que produtos você deseja negociar, encontrar plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a linguagem de programação API deste platformbacktesters. Se você começar, eu recomendaria Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. 4. Gestão de Dados Lixo no lixo para fora. Dados imprecisos levam a resultados de teste imprecisos. Precisamos de dados razoavelmente limpos para testes precisos. Dados de limpeza é um trade-off entre custo e precisão. Se você quiser dados mais precisos, você precisa gastar mais tempo (tempo dinheiro) limpá-lo. Alguns problemas que causam dados sujos incluem dados ausentes, dados duplicados, dados errados (carrapatos ruins). Outras questões que levam a dados enganosos incluem dividendos, desdobramentos de ações e rolagens de futuros, etc. 5. Gerenciamento de Risco Existem dois tipos principais de risco: Risco de Mercado e Risco Operacional. O risco de mercado envolve risco relacionado à sua estratégia de negociação. Considera cenários de pior cenário E se acontecer um evento de cisne preta como a 3ª Guerra Mundial Você tem protegido o risco indesejado Sua posição é muito alta Além de gerenciar o risco de mercado, você precisa olhar para o risco operacional. Falha no sistema, perda de ligação à Internet, fraco algoritmo de execução (levando a preços mal executados, ou negociações perdidas devido à incapacidade de lidar com requotshigh derrapagem) e roubo por hackers são questões muito reais. 6. Live Execution Backtesting e live trading são muito diferentes. Você precisará selecionar corretores adequados (MM vs STP vs ECN). Forex Market News com Forex Trading Fóruns amp Corretores de Forex opiniões é o seu melhor amigo, leia opiniões corretor lá. Você precisa de infra-estrutura adequada (VPN seguro e tempo de inatividade, etc) e procedimentos de avaliação (monitorar o desempenho de seus robôs e analisá-los em relação à ineficiência do mercado) para gerenciar seu robô durante toda a sua vida útil. Você precisa saber quando intervir (modifyupdateshutdownturn em seus robôs) e quando não. Avaliação e otimização de estratégias de negociação Pardo (Grande insights sobre métodos de construção e estratégias de negociação de teste) Comércio seu caminho para a liberdade financeira Van K Tharp (Ridiculous-Click isca título de lado, este livro é uma ótima visão geral de sistemas de negociação mecânica) A microestrutura do mercado é a ciência de como funcionam as trocas e o que realmente acontece quando um comércio é colocado. É importante conhecer essas informações Mesmo que você esteja apenas começando) Algorithmic Trading amp DMA Barry Johnson (Lançamento de luz sobre os algoritmos de execução de bancos. Este não é diretamente aplicável o seu negócio algo, mas é bom saber) The Quants Scott Patterson (Histórias de guerra de alguns quants top. Como uma hora de deitar lida) Quantopian (Código, pesquisa e discute idéias com a comunidade. Usa Python) Fundamentos de Algo Trading Algo Trading101 (Disclaimer: Eu possuo este sitecourse. Aprenda teorias do projeto do robô, teorias do mercado e codificação. Usos MQL4) - Junte-se ao desafio (aprender conceitos de negociação e backtesting teorias. Eles recentemente desenvolveram o seu próprio backtesting e plataforma de negociação para esta parte ainda é novo para mim. Mas sua base de conhecimento sobre os conceitos de negociação são bons.) Recommended BlogsForums (estes inclui finanças , Negociação e fóruns de troca de algo): Linguagens de programação recomendadas: Se você sabe quais produtos você deseja negociar, encontrar plataformas de negociação adequadas para esses produtos. Em seguida, aprenda a linguagem de programação API deste platformbacktesters. Se você começar, eu recomendaria Quantopian (ações somente), Quantconnect (ações e FX) ou Metatrader 4 (FX e CFDs em índices de ações, ações e commodities). As linguagens de programação utilizadas são Python, C e MQL4, respectivamente. Se o investimento é um processo, então a conclusão lógica é a automação. Algoritmos não são nada mais do que a formalização extrema de uma filosofia subjacente. Esta é a expressão visual de uma borda de negociação Margem de negociação Ganhe Média Vitória - Perda Perda Média Mudou minha vida ea maneira como me aproximo dos mercados. Visualize sua distribuição, sempre. Ele irá ajudá-lo a esclarecer seus conceitos, lançar luz sobre suas falhas lógicas, mas primeiro vamos começar com a elicitação da filosofia e da crença 1. Por que é importante esclarecer suas crenças Nós trocamos nossas crenças. Mais importante ainda, trocamos nossas crenças subconscientes. Se você não sabe quem você é, os mercados são um lugar caro para descobrir, Adam Smith Muitas pessoas não tomam o tempo para eliciar suas crenças e operar em crenças emprestadas. Perguntas não respondidas e lógica defeituosa é a razão pela qual alguns comerciantes sistemáticos ajustar o seu sistema em torno de cada retirada. Eu costumava ser assim por muitos anos. Exercícios de elicitação da opinião: O trabalho por Byron Katie. Depois que eu completei umas 2 crenças um desafio do dia por 100 dias, eu poderia explicar meu estilo a toda a avó 5 por que. Pergunte a si mesmo uma pergunta com o porquê e mergulhar mais profundo. Mindsets: expansivo e subtrativo ou smoothie Vs band-aid Existem dois tipos de mentalidade, e precisamos de ambos em momentos diferentes: Expansivo para explorar conceitos, idéias, truques etc Subtractive: para simplificar e esclarecer conceitos comerciantes sistemáticos que falham em ser subtractivo têm Uma abordagem de smoothie. Eles jogam todos os tipos de coisas em sua estratégia e, em seguida, misturá-lo com um otimizador. Movimento ruim: a complexidade é uma forma de preguiça Os comerciantes sistemáticos excessivamente subtrativos têm uma mentalidade de ajuda de banda. Eles hard-codificar tudo e, em seguida, boa sorte patching quotEssentialist tradersquot compreender que é uma dança entre os períodos de exploração e os tempos de simplificação núcleo duro. Simples não é fácil Me levou 3.873 horas, e eu aceito que pode levar uma vida2. Sair: comece com o fim em mente Contra-intuitivo verdade A única vez quando você sabe se um comércio foi rentável é após a saída, à direita Então, o foco na lógica de saída em primeiro lugar. Na minha opinião, a principal razão pela qual as pessoas não conseguem automatizar sua estratégia é que eles se concentram muito na entrada e não o suficiente na saída. A qualidade das suas saídas dá forma à sua distribuição da PampL, veja a tabela acima Passe um tempo enorme em stop loss, pois afeta 4 componentes do seu sistema de comércio: Vitória, perda, perda média, freqüência de negociação A qualidade do seu sistema será determinada pela qualidade de Sua perda de stop, 3. Dinheiro é feito no módulo de gerenciamento de dinheiro Peso igual é uma forma de preguiça. O tamanho das suas apostas determinará a forma dos seus retornos. Entenda quando sua estratégia não funciona e reduzir o tamanho. Por outro lado, aumentar o tamanho quando ele funciona. Vou escrever mais sobre a posição de dimensionamento no meu site, mas existem muitos recursos através da internet 3. Última e muito menos, Entrada Depois de ter assistido a uma temporada completa de housewivesquot quotdesperate ou quotbreaking badquot, tinha algum chocolate, andou o cão, alimentado O peixe, chamou sua mãe, então é hora de pensar sobre a entrada. Leia a fórmula acima, a coleta de ações não é um componente primário. Pode-se argumentar que uma boa seleção de ações pode aumentar a vitória. Talvez, mas é inútil se não houver nenhuma política adequada de saída, nem gestão de dinheiro. Em termos probabilísticos, depois de ter uma saída fixa, a entrada torna-se uma probabilidade de escala móvel 4. O que se deve focar quando se está a testar Não existe uma média mágica móvel, o valor do indicador. Ao testar seu sistema, concentre-se em três coisas: Falsos positivos: eles corroem o desempenho. Encontre formas simples (elegantes) de reduzi-las, trabalhe nos períodos lógicos quando a estratégia não funciona: nenhuma estratégia funciona o tempo todo. Esteja preparado para isso e prepare planos de contingência com antecedência. Tweaking o sistema durante um drawdown é como aprender a nadar em uma tempestade Poder de compra e gestão de dinheiro: este é outro fato contra-intuitivo. Seu sistema pode gerar idéias, mas você não tem o poder de compra para executar. Por favor, dê uma olhada no gráfico acima Eu construir todas as minhas estratégias a partir do lado curto em primeiro lugar. O melhor teste de robustez para uma estratégia é o lado curto: Thin volume brutalmente volátil curto ciclo Plataformas Eu comecei em WealthLab desenvolvedor. Ele tem uma posição espetacular dimensionamento biblioteca. Esta é a única plataforma que permite backtetsing ampla carteira e otimização. Eu testa todos os meus conceitos sobre WLD. Altamente recomendado. Tem um inconveniente, ele não conecta o sizer da posição com negociar vivo real. Amibroker é bom demasiado. Ele tem uma API que se conecta a Interactive corretores e um decente veneno sizer. Nós programamos em Metatrader para Forex. Infelizmente, Metatrader tem ido para baixo a complexidade coelho buraco. Há uma vibrante comunidade lá fora. MatLab, a arma de escolha para engenheiros. Sem comentários. Tradestation Perry Kaufman escreveu alguns bons livros sobre TS. Há uma comunidade vibrante lá fora. É mais fácil do que a maioria das outras plataformas Conselhos finais Se você quer aprender a nadar, você tem que pular na água. Muitos novatos querem enviar suas idéias de bilhões de dólares para alguns programadores baratos em algum lugar. Não funciona assim. Você precisa aprender a linguagem, a lógica. Brace para uma longa viagem Embora este seja um tópico muito amplo com referências a construir algoritmos, configuração de infra-estrutura, alocação de ativos e gerenciamento de riscos, mas vou apenas focar na primeira parte de como deve ser o trabalho na construção de nosso próprio algoritmo, e fazer o direito coisas. 1. Estratégia de construção. Alguns dos pontos-chave a observar aqui são: Catch Big Trends - Uma boa estratégia deve, em todos os casos, ganhar dinheiro quando o mercado está tendendo. Mercados ir com uma boa tendência que dura apenas 15-20 do tempo, mas este é o momento em que todos os gatos e cães (comerciantes de todos os time-frame, intraday, diário, semanal, longo prazo) estão fora de compras e todos eles Têm um tema comum. Um monte de comerciantes também construir estratégias de reversão média em que eles tentam julgar as condições quando o preço se afastaram da média, e ter um comércio contra a tendência, mas eles devem ser construídos quando você tem sucesso construir e negociado alguns bons sistemas de tendência . As probabilidades de empilhamento acima - as pessoas trabalham frequentemente para tentar construir um sistema que tem uma relação de winloss excelente mas that039s não a abordagem certa. Por exemplo um algo com um vencedor de 70 com um lucro médio de 100 por comércio e uma perda média de 200 por comércio apenas fará 100 por 10 negócios (rede 10trade). Mas um algo com um vencedor de 30 com lucro médio de 500 por comércio e perda de 100 por comércio fará um lucro líquido de 800 para 10 trades (80trade). Portanto, não é necessário que a proporção de winloss deve ser bom, mas sim as probabilidades de empilhamento que deve ser melhor. Isto vai dizer quotKeep perdas pequenas, mas deixe seus vencedores runquot. Em investimentos, o que é confortável raramente é rentável. Robert Arnott Drawdown - Drawdown é inevitável, se você estiver seguindo qualquer tipo de estratégia. Então, ao projetar um algo don039t tentar reduzir o drawdown ou fazer alguma condição personalizada específica para cuidar desse abaixamento. Esta condição específica pode no futuro pode agir como um obstáculo na captura de uma grande tendência e seu algo pode executar mal. Gestão de Risco - Ao construir uma estratégia, você deve sempre ter um portão de saída, o que o mercado optar por fazer. O mercado é um lugar de probabilidades e você deve projetar um algo para começá-lo fora de um comércio o mais rapidamente possível se ele doesn039t caber seu apetite de risco. Normalmente, argumenta-se que você deve arriscar 1-2 de capital em cada comércio, e é ideal em muitas maneiras como mesmo se você começar arnd 10 negócios falsos em sucessão o seu capital vai cair por apenas 20. Mas este não é o Cenário de mercado real. Alguns comércios perdidos estarão entre 0-1, enquanto alguns podem ir para 3-4, então é melhor definir o capital de perda médio por comércio eo capital máximo que você pode perder em um comércio, como os mercados são completamente aleatórios e não podem ser julgados . De vez em quando, o mercado faz algo tão estúpido que tira o fôlego. - Jim Cramer 2. Testando e otimizando um Deslizamento de Estratégia. Quando estamos testando uma estratégia em dados históricos, estamos sob a suposição de que a ordem será executada ao preço predefinido chegado pelo algo. Mas isso nunca será o caso, como temos de lidar com os criadores de mercado e HFT algo039s agora. Sua ordem no mundo today039s nunca será executado no preço desejado, e não haverá derrapagem. Isso deve ser incluído no teste. Impacto no Mercado: O volume negociado pelo algo é outro fator importante a ser considerado ao fazer back-testing e coletar os resultados históricos. À medida que o volume aumenta, as encomendas feitas por algo terão um impacto considerável no mercado e o preço médio da encomenda cheia será muito diferente. Seu algo pode produzir resultados completamente diferentes em condições de mercado reais, se você não vai estudar a dinâmica de volume seu algo tem. Otimização: A maioria dos comerciantes sugerem que você não faça ajuste de curva e otimização e eles estão corretos como os mercados são uma função de variáveis ​​aleatórias e nenhuma situação dois será sempre o mesmo. Portanto, otimizar parâmetros para situações particulares é uma má idéia. Eu sugiro que você vá para Zonal Optimization. É uma técnica que eu sigo, comprar zonas de identificação que têm características semelhantes em termos de volatilidade e volume. Otimize essas áreas separadamente, em vez de otimizar para todo o período. O acima são algumas das etapas mais básicas e mais importantes que eu sigo, ao converter um pensamento básico em um algoritmo e verificar a validade de it039s. Quot Todo mundo tem a capacidade de seguir o mercado de ações. Se você conseguiu passar por matemática de quinto grau, pode fazê-lo. QuotPeter Lynch Resposta curta: Aprenda matemática aplicada à negociação, a estrutura de mercados e, opcionalmente, ser um programador de sistemas networkdistributed superior. Há três faixas potencialmente paralelas que podem ser tomadas para aprender algoritmo negociação a partir do zero, dependendo do objetivo final de por que você deseja aprender. Aqui eles estão em ordem crescente de dificuldade que também se correlaciona com o quanto ela se torna a sua parte de seu sustento. Os anteriores abrirão as oportunidades para os seguintes. Você pode parar em qualquer etapa ao longo do caminho, uma vez que você aprendeu o suficiente ou conseguiu um emprego fazendo isso. Se você quer ser um quant, a maioria usa software de matemática e não realmente ser um programador de um sistema de algo, então a resposta curta é obter um PhD em Matemática, Física ou algum tópico de engenharia matemática pesada relacionada. Tente obter estágios nos melhores fundos de hedge, lojas de apoio ou bancos de investimento. Se você pode obter empregado por uma empresa de sucesso, então você será ensinado lá de outra forma, ele simplesmente won039t acontecer. Mas em qualquer caso, você ainda deve terminar a seção 039Self Study039 abaixo para ter certeza que você realmente quer passar pelo esforço de obter um PhD. A menos que você seja um gênio, se você não tiver um PhD você won039t ser capaz de competir com aqueles que fazem a menos que você se especializar na programação de sistemas de negociação. Se você deseja ser mais do lado da programação, tente aplicar para o emprego após cada etapa, mas não muitas vezes do que uma vez por ano por empresa. Self Study O primeiro passo é entender o que algoritmos trading é realmente e quais sistemas são necessários para apoiá-lo. I039d recomendo a leitura através de quotAlgorithmic Trading amp DMAquot (Johnson, 2010), algo que eu pessoalmente fiz e posso recomendar. Isso permitirá que você entenda em um nível básico. Em seguida, você deve programar o seu próprio livro de encomendas, um simples simulador de dados de mercado e uma implementação de algoritmo no seu computador com Java ou CC. Para crédito extra que ajudaria com a obtenção de emprego que você deve escrever sua própria camada de comunicação em rede do zero também. Neste ponto, você pode terminar de responder a pergunta por conta própria. Mas para completar e curiosidade, sinta-se livre para continuar: O próximo livro a abordar é quotTrading amp Intercâmbios: Market Microstructure for Practitionersquot (Harris, 2003). Isso vai entrar em detalhes mais finos de como os mercados funcionam. É outro livro que li, mas não completamente estudado porque eu era um programador de sistemas e não um quant nem um gerente do lado do negócio. Finalmente, se você quiser começar a aprender a matemática sobre como os mercados funcionam, trabalhe com o texto e os problemas em quotOptions, Futures e Other Derivativesquot (Hull, 2003). Eu fiz isso através de cerca de metade desse livro, quer em preparação ou como parte do treinamento interno em um dos meus antigos empregadores. Eu acredito que eu originalmente descobri sobre esse livro, porque foi sugerido ou leitura obrigatória para um dos bem considerados MS Financial Mathematics programas. Para potencialmente ter uma melhor chance de emprego através de um programa de alimentador new-grad, completar um programa de Matemática Financeiro MS se você deseja ser um programador de uma plataforma de negociação ou uma equipe de quants. Se você quer ser o único a projetar o algos, então você precisa ter o percurso PhD explicado anteriormente. Se você ainda não terminou a faculdade, então por todos os meios, tentar obter um estágio no mesmo tipo de lugares. Emprego Não importa o quanto você aprende nos livros e na escola, nada vai comparar com os pequenos detalhes que você aprende enquanto trabalhava para uma empresa. Se você não sabe todos os casos de borda e sabe quando seu modelo deixa de funcionar, você vai perder dinheiro. Espero que responda a sua pergunta e que ao longo do caminho de aprender você descobrir se você realmente deseja a transição do estudo para o trabalho real do dia-a-dia. Como um líder em Algorithmic Trading System Design implementação amp, nossos Quants Fornecer estratégias de negociação automatizado para Day Traders e Investidores. The Swing Trader Package Este pacote utiliza os nossos algoritmos de melhor desempenho desde a sua execução. Visite a página do comerciante do balanço para ver o preço, estatísticas completas do comércio, lista cheia do comércio e mais. Este pacote é ideal para o céptico que deseja negociar um sistema robusto que tem feito bem na negociação cega de walk-forwardout-of-sample. Cansado de mais otimista back-testado modelos que nunca parecem funcionar quando negociados ao vivo Se assim for, considere este sistema de comércio. Detalhes sobre Swing Trader System O SampP Crusher v2 Pacote Este pacote utiliza sete estratégias de negociação em uma tentativa de diversificar melhor a sua conta. Este pacote utiliza swing trades, day trades, ferro condors e chamadas cobertas para tirar proveito de várias condições de mercado. Este pacote negocia em tamanhos de unidade de 30.000 e foi liberado ao público em outubro de 2016. Visite a página de produto de SampP Crusher para ver os resultados back-tested baseados em relatórios de tradestation. Detalhes sobre o triturador SampP O que separa a negociação algorítmica de outras técnicas técnicas de negociação Nos dias de hoje, parece que todo mundo tem uma opinião sobre técnicas técnicas de negociação. Head amp ombros padrões, MACD Bullish Crosses, VWAP Divergences, a lista vai sobre e sobre. Nestes blogs de vídeo, o nosso engenheiro de design líder analisa alguns exemplos de estratégias de negociação encontradas online. Ele leva suas dicas de negociação. Codifica-o acima e funciona um back-teste simples para ver como eficaz são realmente. Depois de analisar seus resultados iniciais, ele otimiza o código para ver se uma abordagem quantitativa para a negociação pode melhorar as conclusões iniciais. Se você é novo na negociação algorítmica, esses blogs de vídeo serão bastante interessantes. Nosso designer utiliza máquinas de estado finito para codificar essas dicas básicas de negociação. Como o Trading Algorítmico difere do tradicional trading técnico Simplificando, o Algorithmic Trading requer precisão e dá uma janela para um potencial de algoritmos baseado em back-testing que tem limitações. Looking For Free Algorithmic Trading Tutorial amp Como a Vídeos Assista a várias apresentações de vídeo educativo por nosso designer principal em negociação algorítmica para incluir um vídeo abrangendo nossa Algorithmic Trading Design Methodology e um Algorithmic Trading Tutorial. Esses vídeos gratuitos fornecem exemplos de codificação de negociação algorítmica e apresentá-lo à nossa abordagem de negociação dos mercados usando análise quantitativa. Nesses vídeos você verá muitas razões pelas quais a negociação automatizada está decolando para incluir ajudar a remover suas emoções da negociação. AlgorithmicTrading fornece algoritmos de negociação baseados em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todos os conselhos são impessoais e não adaptados a qualquer situação específica de indivíduos específicos. AlgorithmicTrading, e seus princípios, não são obrigados a se registrar com a NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente esta isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas através de e-mail NÃO foram revisadas por nenhuma agência governamental, isto inclui, mas não se limita a relatórios, demonstrações e outros materiais de marketing. Considere isso cuidadosamente antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que estamos reivindicando, visite o site da NFA: nfa. futures. orgnfa-registrationctaindex. html. Se você está na necessidade de aconselhamento profissional exclusivo para a sua situação, por favor consulte com um brokerCTA licenciado. AVISO: Commodity Futures Trading Commission negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para futuros BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta é ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Salvo indicação em contrário, todos os retornos publicados neste site e em nossos vídeos são considerados Desempenho Hipotético. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de negociação real. Todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste site e em qualquer blog de vídeo e / ou e-mail de newsletter são retirados do resultado de back-testing de nossos algoritmos nas datas indicadas, com exceção das declarações postadas em contas reais no Tradestation andor Gain Capital. Estes resultados não são de contas ao vivo negociando nossos algoritmos. Elas são de contas hipotéticas que têm limitações (veja CFTC REGRA 4.14 abaixo e desresponsabilização de desempenho hipotético acima). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados podem compensar o impacto de determinados fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam o back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Enquanto back-testado resultados podem ter retornos espectaculares, uma vez derrapagem, comissão e taxas de licenciamento são tidos em conta, os retornos reais irão variar. Os desvios máximos de extração registrados são medidos em um mês de encerramento até a base do mês de encerramento. Além disso, eles são baseados em dados de back-tested (consulte as limitações de back-testing abaixo). Os downs reais da extração poderiam exceder estes níveis quando negociados em clientes vivas. CFTC REGRA 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sob ou mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. As declarações postadas de nossos clientes reais que negociam os algoritmos (algos) incluem o deslizamento ea comissão. As declarações postadas não são totalmente auditadas ou verificadas e devem ser consideradas como depoimentos de clientes. Os resultados individuais variam. São declarações reais de pessoas reais que negociam nossos algoritmos no piloto automático e até onde nós sabemos, não incluem nenhuma troca discricionária. Tradelists publicado neste site também incluem derrapagem e comissão. Isso é estritamente para demonstração de propósitos educacionais. AlgorithmicTrading não faz comprar, vender ou manter recomendações. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CTA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que a estratégia de softwarest que você utiliza é adequado para o seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e sugestões aqui apresentados destinam-se apenas à execução de software automatizado no modo de simulação. Negociação de futuros não é para todos e tem um elevado nível de risco. AlgorithmicTrading, nem qualquer de seus princípios, não é registrado como um conselheiro de investimento. Todos os conselhos dados são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico. A percentagem publicada por mês baseia-se nos resultados de back-tested (ver limitações no back-testing acima) utilizando o pacote correspondente. Isso inclui razoável derrapagem e comissão. Isso NÃO inclui as taxas que cobramos pelo licenciamento dos algoritmos que varia com base no tamanho da conta. Consulte o nosso contrato de licença para divulgação completa do risco. 2016 AlgorithmicTrading Todos os direitos reservados. Política de privacidadeO que você aprenderá neste livro Descubra estratégias de negociação avançadas para os mercados de futuros. Negocie múltiplos mercados de futuros, como o E-mini SampP, petróleo bruto, moeda do euro, DAX e Bund alemão. As técnicas avançadas incluem múltiplas estratégias de saída e filtragem de tendências. Discutimos lógica de codificação e incluem o código aberto para NinjaTraders C e Tradestations EasyLanguage que também funciona em MultiCharts PowerLanguage. Nós desafiamos as mentiras de Wall Street que põem o dinheiro em seu bolso dos corretores em vez do seu com nossos princípios do sistema negociando. Você não pode ir quebrando lucros (na verdade você pode) e não deixe que um comércio vencedor transformar-se em um comércio perdedor (nem sempre verdadeira) são duas pérolas comerciais tendenciosas que podem prejudicar a sua conta de negociação se eles arent aplicado corretamente. Lista de capítulos completa Capítulo 1: Introdução Capítulo 2: Intervalos preenchidos na divisa do euro Capítulo 3: Preenchimentos de gap no Bund alemão Capítulo 4: Preenchimento de intervalo e reverso Capítulo 5: Preenchimento de intervalo e reverso no DAX Capítulo 6: Capítulo 8: Principais Princípios do Sistema de Negociação Capítulo 9: Como Testar Sistemas de Negociação com Ordens Limitadas Capítulo 10: Como os Objetivos de Lucro Afetam o Desempenho de Negociação Capítulo 11: Objetivos de Grandes Lucros Capítulo 12: Capítulo 14: Estratégias de Saída Múltiplas Capítulo 15: Testando Diferentes Técnicas de Entrada Código de Aprendizagem de Amplo Capítulo 16: Site e Código de Associação Capítulo 17: Conclusão SOBRE O AUTOR APÊNDICE Este livro de mais de 200 páginas está cheio De informação útil para o comerciante algorítmico. Ele vem com pronto para códigos de estratégia comercial para TradestationMulticharts e NinjaTrader. O que mais gosto é o capítulo sobre como adicionar regras de tendência diferentes. Isso fez uma grande diferença no meu próprio desenvolvimento de estratégia. O livro é bem a pena o dinheiro e eu dou-lhe 5 estrelas. Rikard F. Amazon 5 Star Review Eu sou um cliente TradeStation que tem sido codificação em EasyLanguage por 20 anos, e acho que este livro é muito bem feito. Existem vários sistemas de negociação totalmente divulgados e acionáveis ​​aqui. Se você é um comerciante do sistema que está procurando idéias e código, este livro está certo em sua casa do leme e é um dos poucos livros que realmente oferecem nesta área. Bem feito, amp dois polegares para cima Lance F. Amazon 5 Star Review Grande livro, este não é definitivamente um livro introdutório. Comerciantes experientes, tanto discrecional ou algorítmica deve lê-lo para obter novas idéias de negociação, além de david mostra não apenas as regras para o sistema, mas também o código e como você deve configurar sua plataforma, a fim de trocá-lo. BTW, as estratégias são estratégias negociáveis ​​reais. De todos os livros de comércio que eu li até agora, posso dizer que a maioria deles só falam sobre a filosofia de negociação e psicologia, alguns deles falam sobre estratégias básicas e não mostram estatísticas mostram, outras estatísticas mostrar, mas não mostram o código. Mas este livro tem tudo, e eu acho que cada livro de negociação único deve ser escrito como este. Como um usuário de TradeStation, eu acho isso uma ferramenta útil. Este livro é uma leitura fácil e muito prático para os leitores que são atuais usuários TradeStation. A linguagem no livro pode ser um pouco esmagadora se você nunca usou TradeStation ou NinjaTrader, mas se você é usuários atuais, este livro é imprescindível Este livro contém mais de 200 páginas de tiros de tela a cores e ilustrações passo a passo Estratégias de construção e compreensão nas respectivas plataformas de negociação. Shane H. Amazon 5 Star comentário Copyright 2016 CapstoneTradingSystems. Todos os Direitos Reservados. Trading Design do Sistema amp Codificação de Serviços AlgorithmicTrading fornece serviços de codificação de amplificação de design. Podemos implementar sua estratégia de negociação usando a plataforma de negociação. Todo o código é entregue em um formato de código aberto. Se você tem uma necessidade de contratar um desenvolvedor experiente nos dar uma chamada. Nosso desenvolvedor principal tem um Bacharelado em Engenharia Elétrica e passou mais de 10 anos na indústria de semicondutores como Engenheiro de Design Lógico. Especializando-se em Algorithmic Trading Design Arquitetura amp Implementação Nossa equipe é capaz de implementar sua idéia em linguagem fácil para uso em negociação automatizada em plataformas como Tradestation. Desenvolvemos e implementamos mais de 300 estratégias de negociação e é a nossa principal competência. Somos uma empresa de desenvolvimento de software com um coração para a implementação de sistemas de negociação. Se você tiver uma idéia ou projeto 8211, poderemos ajudá-lo a implementar essa idéia. Experiência de Design de Lógica Inclui Nossa equipe tem experiência de codificação em Perl, VHDL, Verilog, C, C, Java, Matlab, TCLTK e Easy Language. Em nossa experiência, utilizando trades Easy Language é a melhor opção para a maioria dos comerciantes de varejo. Esta linguagem é capaz de programação orientada a objetos e tem inúmeras funções predefinidas que tornam a implementação de estratégias mais comerciais bastante simples. Nosso designer líder projetou DMA8217s, PCI-Express Layers, Snoop Logic e muito mais. Embora a implementação de um sistema de negociação é um pouco diferente do que codificar um bloco de lógica, existem inúmeras semelhanças. Por exemplo, em um bloco de lógica síncrona executando em um asic, novos eventos acontecem em cada ciclo de clock. Na negociação, os eventos normalmente ocorrem quando uma vela nova é criada em um gráfico. Os engenheiros de projeto de lógica são bem versados ​​em Finite State Machines e comumente utilizados estruturas de dados que podem ser usados ​​em sistemas de negociação. A experiência de negociação quantitativa inclui AlgorithmicTrading é capaz de codificar seu projeto, executar um back-test, executar otimizações e otimizar entradas cruzadas, simulações de monte carlo e realizar análise forward-forward em dados fora da amostra. Em muitos aspectos, a codificação do projeto é a parte mais fácil. Grande parte das tarefas de codificação pós-centralização em torno de verificar a idéia por back-testá-lo primeiro, segundo otimizá-lo e terceiro executando uma análise walk-forward em fora dos dados da amostra. Dependendo do seu orçamento e necessidades, AlgorithmicTrading irá executar todos os testes acima e fornecer relatórios e comentários sobre cada etapa da análise. Sua idéia implementada Se sua idéia de negociação depende de uma seqüência de eventos, vamos mais do que provável implementar seu sistema de negociação usando uma máquina de estado finito, a fim de simplificar o código. Por exemplo, talvez sua estratégia espere uma abertura acima quando os mercados de equidade abrem, seguido por uma cruz bearish em um MACD. Uma vez que isso acontece a sua estratégia vai curto o mercado. A COMPRA ocorre quando você tem uma abertura acima seguida por uma cruz bullish. O diagrama de bolhas a seguir mostra a aparência de sua máquina de estado. Passo 1: Preencha o nosso questionário amp NDA Ligue-nos ou escreva-nos um e-mail e podemos enviar-lhe o nosso questionário. Este formulário nos permite fornecer uma cotação para você com base na complexidade de sua idéia. Podemos trocar alguns e-mails ou programar um telefonema para esclarecer sua intenção. Se necessário, AlgorithmicTrading irá assinar um Acordo de Não Divulgação antes de você nos enviar o questionário preenchido. Passo 2: Receba uma Cotação Com base na complexidade do projeto, nosso Designer Líder fornecerá uma estimativa do tempo envolvido e uma cotação. Se você está satisfeito com o preço e as expectativas são claras vamos avançar com o design. Você irá fornecer um adiantamento não reembolsável de 50 eo saldo será devido uma vez que o projeto é concluído. Incluído no preço é de até 2 horas de modificações pós instalação para garantir que o código está funcionando como você esperava. Passo 3: Fase de Implementação Nosso designer estará em contato próximo com você ao longo da fase de codificação e design para garantir que a arquitetura ea implementação é consistente com sua idéia. Isso é feito para evitar surpresas uma vez que o código está completo. Step 4: Analysis Phase (optional) Depending on your needs as identified in the questionnaire, we will back-test the trading system, run optimizations on the inputs, cross-optimize the inputs and run a matrix of walk-forward tests with varying in-sample and out of sample periods. At each phase of this process, we will provide reports on our findings so that you are kept in the loop. Step 5: Design Hand-Off amp Installation Once the design is completed, the designer will schedule a time to perform the installation. The remaining balance is due prior to the design hand-off. During the installation, the designer will remotely login to your PC and install the Easy Language code onto your Tradestation platform. This usually takes less than an hour. The designer will review the code with you and show you how to adjust the inputs and other settings. Step 6: Maintenance Phase After the code is loaded and running, you might require a few changes to it. Included in the quote is up to 2 hours of post installation coding. In our experience, once the customer has the code running they might require a few modifications or bug fixes. This is extra time is included to ensure that the code is running as you expected. Ready To Get Started Visit our contact us page and fill out the form or give us a call at 1.866.759.6546. We will be happy to discuss our coding services in more detail with you. Just keep in mind, coding a trading system can be accompanied with either great joy or tremendous disappointment. We will code your idea and deliver the code, however there are no guarantees that your idea will be a reliable trading strategy. Designing and developing trading systems is not an easy task. Once an idea is implemented and back-tested, the results may or may not represent a profitable trading strategy. Trading futures amp options involves substantial risk of loss and is not appropriate for all investors. AlgorithmicTrading fornece algoritmos de negociação baseados em um sistema computadorizado, que também está disponível para uso em um computador pessoal. Todos os clientes recebem os mesmos sinais dentro de qualquer pacote de algoritmo dado. Todos os conselhos são impessoais e não adaptados a qualquer situação específica de indivíduos específicos. AlgorithmicTrading, e seus princípios, não são obrigados a se registrar com a NFA como um CTA e estão reivindicando publicamente esta isenção. As informações publicadas on-line ou distribuídas através de e-mail NÃO foram revisadas por nenhuma agência governamental, isto inclui, mas não se limita a relatórios, demonstrações e outros materiais de marketing. Considere isso cuidadosamente antes de comprar nossos algoritmos. Para obter mais informações sobre a isenção que estamos reivindicando, visite o site da NFA: nfa. futures. orgnfa-registrationctaindex. html. Se você está na necessidade de aconselhamento profissional exclusivo para a sua situação, por favor consulte com um brokerCTA licenciado. AVISO: Commodity Futures Trading Commission negociação de futuros tem grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Esta não é nem uma solicitação nem uma oferta para futuros BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta é ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site ou em quaisquer relatórios. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Salvo indicação em contrário, todos os retornos publicados neste site e em nossos vídeos são considerados Desempenho Hipotético. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO TÊM MUITAS LIMITAÇÕES INERENTES, ALGUNS DOS DESCRITOS ABAIXO. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR GANHOS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. EM FATO, HÁ DIFERENÇAS MAIS FREQUENTES ENTRE RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO E OS RESULTADOS REAIS SUBSEQUENTEMENTE OBTIDOS POR QUALQUER PROGRAMA PARTICULAR DE NEGOCIAÇÃO. UMA DAS LIMITAÇÕES DOS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICO É QUE ESTÃO PREPARADOS GERALMENTE COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. ADICIONALMENTE, A NEGOCIAÇÃO HIPOTÉTICA NÃO IMPLICA RISCOS FINANCEIROS E NENHUM REGISTRO HIPOTÉTICO DE NEGOCIAÇÃO PODE COMPLETAMENTE CONTA PARA O IMPACTO DO RISCO FINANCEIRO NA NEGOCIAÇÃO REAL. POR EXEMPLO, A CAPACIDADE DE PERMANECER PERDAS OU ADORAR A UM PROGRAMA DE NEGOCIAÇÃO ESPECÍFICA, SPITE DE PERDAS DE NEGOCIAÇÃO, SÃO PONTOS MATERIAIS QUE TAMBÉM PODEM AFIXAR ADVERSAMENTE OS RESULTADOS DE NEGOCIAÇÃO REAL. Existem inúmeros outros factores relacionados com os mercados em geral ou com a aplicação de qualquer programa específico de negociação que não podem ser totalmente contabilizados na preparação de resultados de desempenho hipotético e todos os que podem afetar de forma adversa resultados de negociação real. Todos os resultados, gráficos e reivindicações feitas neste site e em qualquer blog de vídeo e / ou e-mail de newsletter são retirados do resultado de back-testing de nossos algoritmos nas datas indicadas, com exceção das declarações postadas em contas reais no Tradestation andor Gain Capital. Estes resultados não são de contas ao vivo negociando nossos algoritmos. Elas são de contas hipotéticas que têm limitações (veja CFTC REGRA 4.14 abaixo e desresponsabilização de desempenho hipotético acima). Os resultados reais variam, dado que os resultados simulados podem compensar o impacto de determinados fatores de mercado. Além disso, nossos algoritmos usam o back-testing para gerar listas comerciais e relatórios que têm o benefício da visão traseira. Enquanto back-testado resultados podem ter retornos espectaculares, uma vez derrapagem, comissão e taxas de licenciamento são tidos em conta, os retornos reais irão variar. Os desvios máximos de extração registrados são medidos em um mês de encerramento até a base do mês de encerramento. Além disso, eles são baseados em dados de back-tested (consulte as limitações de back-testing abaixo). Os downs reais da extração poderiam exceder estes níveis quando negociados em clientes vivas. CFTC REGRA 4.41 - Os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que os negócios não foram executados, os resultados podem ter sob ou mais compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta vai ou é susceptível de alcançar lucros ou perdas semelhantes aos mostrados. As declarações postadas de nossos clientes reais que negociam os algoritmos (algos) incluem o deslizamento ea comissão. As declarações postadas não são totalmente auditadas ou verificadas e devem ser consideradas como depoimentos de clientes. Os resultados individuais variam. São declarações reais de pessoas reais que negociam nossos algoritmos no piloto automático e até onde nós sabemos, não incluem nenhuma troca discricionária. Tradelists publicado neste site também incluem derrapagem e comissão. Isso é estritamente para demonstração de propósitos educacionais. AlgorithmicTrading não faz comprar, vender ou manter recomendações. Experiências únicas e performances passadas não garantem resultados futuros. Você deve falar com seu CTA ou representante financeiro, corretor ou analista financeiro para garantir que a estratégia de softwarest que você utiliza é adequado para o seu perfil de investimento antes de negociar em uma conta de corretagem ao vivo. Todos os conselhos e sugestões aqui apresentados destinam-se apenas à execução de software automatizado no modo de simulação. Negociação de futuros não é para todos e tem um elevado nível de risco. AlgorithmicTrading, nem qualquer de seus princípios, não é registrado como um conselheiro de investimento. Todos os conselhos dados são impessoais e não adaptados a qualquer indivíduo específico. A percentagem publicada por mês baseia-se nos resultados de back-tested (ver limitações no back-testing acima) utilizando o pacote correspondente. Isso inclui razoável derrapagem e comissão. Isso NÃO inclui as taxas que cobramos pelo licenciamento dos algoritmos que varia com base no tamanho da conta. Consulte o nosso contrato de licença para divulgação completa do risco. 2016 AlgorithmicTrading Todos os direitos reservados. Privacy Policy